Le medie mobili nel Trading

Cosa sono le medie mobili? Come usarle nel Trading?

Le medie mobili sono utilizzate nel trading per rendere facilmente visibile la direzione di un trend e agevolare la lettura dei grafici.
Si tratta di un indicatore che viene applicato durante l’analisi tecnica dalla maggior parte dei traders, tuttavia prima di utilizzare le medie mobili è importante capirne a fondo il funzionamento, in quanto ne esistono di diverse tipologie e di diverse durate.

Esempio di media mobile a 50 giorni

Come possiamo vedere dal grafico precedente, le medie mobili vengono rappresentate come delle curve (realizzate tramite un unione di punti) che indicano il movimento della media dei prezzi.

Ogni singolo valore (punto) della curva viene calcolato come media degli ultimi valori raggiunti dai prezzi.

Vediamo un esempio pratico:

Se consideriamo una media a 20 giorni (la durata della media), allora ogni singolo punto della media mobile è dato dalla media dei prezzi degli ultimi 20 giorni.

Dove ogni punto viene calcolato tramite una semplice media calcolata sugli ultimi 20 giorni:

Valore(giorno 1) + Valore(giorno 2) + … + Valore(giorno 20) / 20

Ad esempio:

Valore di oggi = Valore(oggi) + Valore(ieri) + … + Valore(20 giorni fa) / 20
Valore di ieri = Valore(ieri) + Valore(2 giorni fa) + … + Valore(21 giorni fa) / 20
….

 

Qual’è il vantaggio di calcolare la media dei valori?

L’utilizzo dei valori medi serve per eliminare il cosiddetto “rumore di fondo” sempre presente nei mercati e di ponderare i diversi valori in modo che il grafico risulti pulito e al netto di tutti quei piccoli movimenti che possono confondere il trader.

Quindi è utile per ridurre le distrazioni e aiutare il trader a rimanere concentrati sul trend di breve, medio e lungo periodo.

 

Tipologie di medie mobili

Innanzitutto dobbiamo capire come vengono calcolati i valori delle medie, e quali conseguenze nella lettura dei dati può apportare una scelta piuttosto che un’altra.

Le tre principali tipologie di medie mobili utilizzate nel trading sono:

  1. media mobile semplice (Simple Moving Average, media aritmetica o SMA)
  2. media mobile ponderata (Weighted Moving Average o WMA)
  3. media mobile esponenziale (Exponential Moving Average o EMA)

 

 

1. Media mobile semplice (SMA o media aritmetica)

Con la media aritmetica viene fatto un calcolo in cui ogni valore della serie ha un peso identico, come visto nell’esempio precedente.

Vengono sommati gli ultimi N valori (dove N è la durata della media) e poi divisi per il numero di elementi.

Con questa tipologia di media tutti i valori hanno lo stesso peso nel calcolo della media, ossia il prezzo di 5 giorni fa incide allo stesso modo del prezzo di ieri nel calcolo della media, e questa è una critica che rende la media mobile poco affidabile quando la si considera con una durata molto lunga.

Per risolvere questo problema di affidabilità della media aritmetica vengono utilizzate la media ponderata e la media esponenziale, che tramite metodi matematici diversi riescono ad attribuire pesi maggiori ai valori di prezzo più recenti.

Vediamo la formula:

SMA(5) = (Val(1) + Val(2) + Val(3) + Val(4) + Val(5) ) / 5

 

2. media mobile ponderata (WMA)

Con la media mobile ponderata si moltiplica ogni elemento per la sua posizione in modo da dare un peso maggiore agli ultimi valori (ai valori più recenti).

Ad esempio se consideriamo una media di durata 5: l’ultimo valore viene moltiplicato per 5, il penultimo per 4, il terzultimo per 3, il quartultimo per 2 e l’ultimo per 1, il risultato così ottenuto verrà poi diviso per la somma dei moltiplicatori (5+4+3+2+1).

Vediamo la formula:

WMA(5) = (Val(1) * 1 + Val(2) * 2 + Val(3) * 3 + Val(4) * 4 + Val(5) * 5) / ( 1 + 2 + 3 + 4 + 5)

In questo modo il peso degli ultimi valori è più importante rispetto ai primi valori, quindi il grafico sarà maggiormente reattivo rispetto ai cambi di trend rispetto alla media aritmetica.

 

3. media mobile esponenziale (EMA)

Questa tipologia di media è in assoluto la più reattiva ai cambi di trend, in quanto nel suo calcolo si da un peso molto più importante agli ultimi valori di prezzo.

Questa media ha il vantaggio che può utilizzare anche una durata molto lunga, senza per questo perdere la sua reattività.

 

Durata delle medie mobili

La durata che si sceglie, ossia il numero di valori da utilizzare per il calcolo della media, influenza notevolmente il grafico.

Infatti in un grafico con una durata molto lunga (ad esempio 200 giorni) gli ultimi valori hanno meno influenza rispetto ad un grafico con una durata breve (ad esempio 5/10 gg).

Di conseguenza più il campionamento della serie è lungo e più il grafico si potrebbe discostare dai valori reali, necessitando di un tempo maggiore per adattarsi ai recenti cambiamenti dei prezzi, mentre una media più breve risulta molto più sensibile e reattiva alle escursioni dei prezzi.

Nell’esempio sotto possiamo notare come la media a 50 giorni è molto più veloce ad adattarsi ai diversi trend dei prezzi, mentre quella a 200 giorni ha tempi di reazione più lunghi.

Esempio di medie mobili a 50 e 200 giorni

(Esempio di medie mobili a 50 e a 200 giorni)

 

Queste differenze però si riducono se il grafico prevede la media mobile esponenziale, che come visto sopra permette alla media di essere più precisa e adatta per gli scopi di trading.

Leggi anche la guida su: come leggere le medie mobili nel trading e usarle per capire quando entrare nei mercati

 

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